Мне нравится индикатор Average True Range (ATR).

Потому что в отличие от других торговых индикаторов, которые измеряют импульс, направление тренда, уровни перекупленности и т. Д.

Индикатор ATR не является ни одним из этого.

Вместо этого это нечто совершенно другое.

И при правильном использовании средний истинный диапазон является одним из самых мощных индикаторов, с которыми вы столкнетесь.

Вот почему я написал этот пост, чтобы объяснить удивительность индикатора Average True Range.

Пояснил индикатор ATR – что это и как работает

Средний истинный диапазон – это индикатор, который измеряет волатильность.

Он разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые упоминается в его книге «Новые концепции в системах технического анализа» (в 1978 г.).

Теперь вы можете быть удивлены:

«Как рассчитываются значения ATR?»

Ну, это делается с использованием 1 из 3 методов, в зависимости от того, как образуются свечи.

Вот как…

Метод 1: Текущий высокий минус текущий низкий

Метод 2: Текущий максимум минус предыдущее закрытие

Способ 3: текущий минимум за вычетом предыдущего закрытия

Смущенный?

Не беспокойтесь, просто посмотрите на изображение ниже …

Average-True-Range-1024x538

Как вы видете:

Пример A: Диапазон текущей свечи больше, чем у предыдущей свечи, мы используем метод 1.

Пример Б: текущая свеча закрывается выше, чем предыдущая, мы используем метод 2.

Пример C: текущая свеча закрывается ниже предыдущей свечи, мы используем метод 3.

Еда на вынос это …

Чем больше диапазон свечей, тем больше значение ATR (и наоборот).

Индикатор ATR НЕ является трендовым индикатором

Сейчас…

Ошибка, которую делают трейдеры, заключается в том, что волатильность и тренд идут в одном направлении.

Нет!

Отзыв:

Индикатор Average True Range измеряет волатильность рынка.

Это означает, что волатильность может быть низкой, в то время как рынок имеет тенденцию к росту (и наоборот).

Вот пример: S & P торгуется выше, а волатильность снижается …

Average-true-range-diverging-from-trend-1024x479

Имеет ли это смысл?

Хорошо.

Тогда давайте двигаться дальше …

Как использовать индикатор ATR для «охоты» на ВЗРЫВНЫЕ прорывные сделки (до того, как это произойдет)

Вот факт:

Волатильность рынков постоянно меняется.

Он движется от периода низкой волатильности к высокой волатильности (и наоборот).

Это означает, что когда рынок находится в периоде низкой волатильности … вы можете ожидать, что волатильность скоро возрастет.

Итак, как вы используете эти знания, чтобы найти взрывные сделки прорыва, прежде чем это произойдет?

Вот как…

  1. Подождите, пока волатильность достигнет многолетних минимумов (на недельном таймфрейме)
  2. Определите диапазон за этот период времени
  3. Торгуйте на пробое диапазона

Вот несколько примеров:

Многолетняя низкая волатильность Brent Crude Oil сопровождается перерывом в поддержке…

Multi-year-low-volatility-bco-1024x479

Eurusd многолетняя низкая волатильность с последующим перерывом поддержки …

Multi-year-low-volatility-eurusd-1024x479

Вы замечаете, как эти взрывные движения происходят после периода низкой волатильности?

Вы устали от преждевременного прекращения торговли? Вот как это исправить …

Позвольте мне спросить вас…

Вы когда-нибудь открывали сделку только для того, чтобы увидеть, как рынок достиг вашего стоп-лосса , а затем продолжили движение в ожидаемом направлении?

Это отстой, верно?

И это потому, что ваш стоп-лосс «слишком тугой».

Итак, каково решение?

Дайте вашей торговой комнате дышать.

Это означает, что ваш стоп-лосс должен быть достаточно широким, чтобы соответствовать ежедневным колебаниям рынка.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Но насколько это достаточно широко?»

Ну, вы можете использовать индикатор ATR, чтобы помочь вам с этим …

  1. Узнайте, каково текущее значение ATR
  2. Выберите кратное значение ATR
  3. Добавьте эту сумму к ближайшему уровню поддержки и сопротивления

Так…

Если вы длинны от поддержки и кратны 1, установите стоп-лосс на 1ATR ниже минимума поддержки.

Или, если у вас короткая позиция по сопротивлению, и у вас есть кратное 2, установите стоп-лосс на 2ATR выше максимумов сопротивления.

Пример:

Average-true-range-stop-loss-1024x504

Как использовать индикатор ATR и ездить на больших тенденциях

Вот в чем дело:

Если вы хотите следовать огромным трендам на рынках, вы должны использовать трейлинг-стоп лосс на своих сделках.

Вопрос в том … как?

Есть много способов сделать это, но один из популярных методов – использовать индикатор ATR для отслеживания вашего стоп-лосса.

Вот как…

  1. Выберите мультипликатор ATR, который вы будете использовать (будь то 3, 4, 5 и т. Д.)
  2. Если вы длинны, то минус X ATR от максимумов, и это ваш трейлинг-стоп
  3. Если у вас короткая позиция, тогда добавьте X ATR с минимумов, и это ваш трейлинг-стоп

А чтобы сделать вашу жизнь проще, есть полезный индикатор «Остановки люстр», который выполняет эту функцию.

Вот пример 5ATR в качестве трейлинг-стопа:

Average-true-range-trailing-stops-1024x502

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Итак, Рейнер, какой мультипликатор ATR лучше использовать?»

Что ж, правда в том, что … нет лучшего мультипликатора ATR.

Если вы используете меньшее значение ATR, вы будете использовать небольшой тренд (и время, затрачиваемое на сделку, будет короче).

Если вы используете больший мультипликатор ATR, вы будете двигаться по большему тренду (и время, затрачиваемое на сделку, будет больше).

Так какой подход подходит вам лучше всего?

Только вы можете ответить на этот вопрос самостоятельно.

Двигаясь дальше …

Используя ATR для установки цели прибыли, вот как это работает …

Теперь, если вы не хотите использовать тренды, вы также можете использовать индикатор ATR, чтобы установить целевую прибыль.

Вот как это работает…

Вы знаете, что индикатор ATR говорит вам, насколько рынок потенциально может двигаться за день.

Так…

Если EUR / USD имеет дневной ATR в 100 пунктов, он перемещается в среднем на 100 пунктов в день.

Это означает, что если вы дневной трейдер , вы можете получить целевую прибыль около 100 пипсов (дать и взять), и есть большая вероятность, что она будет достигнута.

Конечно, вы не хотите «слепо» устанавливать целевую прибыль в 100 пипсов.

Вместо этого, объедините его со структурой рынка (например, поддержка и сопротивление, максимум и минимум колебания и т. Д.), Чтобы вы знали, где цена может достичь за день.

Вот пример:

Скажем, EUR / USD снова движется в среднем на 100 пунктов в день.

Вы долго ходили на поддержку, и вы не уверены, где взять прибыль.

Существует 3 возможных уровня сопротивления: 30 пунктов, 80 пунктов и 200 пунктов.

Какой вы выбираете?

Цель в 30 пипсов, вероятно, будет достигнута в течение дня, но вы оставляете деньги на столе, поскольку рынок может двигаться на 100 пипсов в день.

Мишень в 200 пипсов вряд ли будет достигнута в течение дня (так как она больше значения ATR).

Цель в 80 пипсов – ваш лучший вариант, так как она находится в пределах дневного значения ATR (и предлагает более 30 пипсов).

Вот что я имею в виду …

Три возможных цели на EUR / USD 1 час:

3.-ATR-three-targets-1024x451

Итак, вот вынос …

  1. Определите дневное значение ATR
  2. Когда вы установите целевой показатель прибыли, объедините его со структурой рынка и убедитесь, что расстояние меньше дневного значения ATR.

Pro Совет:

Если вы торгуете в долгосрочной перспективе, вы можете указать недельное или месячное значение ATR.

Следующий…

Как найти «истощающие» ходы и развороты рынка времени

Я уверен, что вы согласны, что никто не может работать «вечно» без утомления.

Примерно через час большинству из нас понадобится перерыв, чтобы перезарядиться.

Но ждать.

Почему я говорю тебе это?

Поскольку рынок такой же, как вы, он может «работать» только так долго, прежде чем делать перерыв.

Это означает, что есть большая вероятность, что рынок «исчерпает себя» после того, как достигнет своих пределов.

Теперь вы можете быть удивлены …

«Как вы говорите, что предел?»

Ну, вы можете узнать с помощью индикатора Average True Range.

Вот как…

  1. Определите текущее значение ATR
  2. Умножьте это на 2
  3. Если рынок движется в 2 раза больше значения ATR, то оно может быть «исчерпано»

Теперь я не предлагаю вам торговать этой концепцией в изоляции.

Вместо этого объедините его с поддержкой и сопротивлением, и вы обнаружите, что опередили рыночные развороты впереди всех остальных.

Вот пример: GBPJPY имеет недельное значение ATR 300 пипсов …

 

GBPJPY-weekly-1024x480

И теперь вы поняли, что GBPJPY переместился на 500 пипсов (около 2ATR) и попал в область поддержки.

Затем он формирует большую модель бычьего поглощения на дневно

GBPJPY-Daily-1024x479

Теперь … как вы думаете, что произойдет?

Ну, я не могу сказать наверняка.

Но у вас есть движение «истощения», цена входит в область поддержки и бычья свечная модель, которая сигнализирует, что рынок может развернуться вверх .

Вывод

Вот что вы узнали:

  • Average True Range (ATR) – это индикатор, который измеряет волатильность рынка
  • Вы можете использовать индикатор ATR для определения многолетней низкой волатильности, потому что это может привести к взрывным прорывам
  • Вы можете установить свой стоп-лосс на 1 АТР от поддержки и сопротивления, чтобы вас не остановили преждевременно
  • Если вы хотите следовать тренду, вы можете отследить свой стоп-лосс X ATR от максимумов / минимумов.
  • Когда рынок достигает 2 ATR или более в течение дня, он, как правило, «истощается» и может развернуться

Теперь вот мой вопрос для вас …

Как вы используете индикатор Average True Range?

Оставьте комментарий ниже и дайте мне знать ваши мысли.